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简要总结下期货套利中应当回避的陷阱

编辑:赢家江恩

2018-03-07 10:01:29

  期货市场中经常会出现价格分布不寻常的合约组合,有的可以是交易者的良好对象,然而还有一部分则是套利陷阱。那究竟期货套利过程中对于这些陷阱应该怎么识别?今天小编就简要总结下期货套利中应当回避的陷阱,希望能够对各位期货投资者有所帮助。

  期货中存在很多的套利,跨期套利、跨品种套利等等。当然在进行套利交易过程中也是存在一定的风险的,那究竟怎么样进行套利呢,下面的一张图形其实就能够很好的解答这个问题。

  当然在套利中也存在这很多的陷阱,接下来我们就来看小编所总结的在套利过程中所应该回避的陷阱。

  第一、跨年度的跨期套利不做

  跨年度时间上比较长,而且相对来说这种跨期套利是以对冲或交个的方式结束交易来获得收益的方式,一般跨期套利的库存是个月价差的决定因素,所以合理的价差是价差理性回归的重要因素,所以针对跨年度的跨期套利不应该做。

  第二、非短期因素影响的正向套利不做

  由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会,发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变,所以,一般不应该介入非短期因素影响的正向套利机会。

  第三、逼仓中的套利危险

  其风险重要在跨期套利中浮现,一般来说,跨期的虚盘套利不涉及到现货,而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护,当市场行情呈现单边逼仓的时候,逼仓月合约要比其它月份走势更强,其价差没有涌现理性回归,从而导致亏损的局势。

  第四、不做流动性差的合约

  如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流通性很差,则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓,如果不能,则要斟酌废弃该次套利机会。此外,如果组合构建得足够大,则组合的两个合约都存在必定的冲击成本,在期现套利和跨期套利中,参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。

  第五、资金的机遇成本和借入成本

  在实际投资中,两个交易账户均须备有足够的预留保证金,这会增添利息成本、从而下降收益率。我们需要斟酌资金起源是自有资金还是借贷资金,而资金借入的期限和套利头寸的持有期限可能并不匹配。

  上面是期货套利中的五个常见的陷阱,所以大家在遇到的时候应该学会甄别,如若您想要学习更多期货相关的知识点,敬请关注本栏目的更新,最后预祝大家投资愉快。


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